老师，合成portfolio的standardized divationd 能否直接用两个corner portfolio的standardized deviation 权重加权算呢，还是说必须correlation=1时才可以这样算

用计算器npv为啥不行

对于 forward ,是按照什么利滚利的呢?期初的市场利率吗?还是风险中性假设中的无风险利率呢

请问Vega notional 和variance notional有什么区别呢？

我记得这个403375在讲课时是通过第三排五个键算的，为啥我算出来的差异比较大呢

如果在USGAAP下 Debt先放在Trading下，之後可以轉到AFS嗎？

第一题题干中并没有说第三个CERCEI是主动管理，他的目标active risk本来也很小，反而bran目标active risk为6.5%，但其最大板块标准差和最大单一股票主动风险贡献都很小，为什么不选bran呢？

这里的 F0.25(1)是不是表示站在 0.25 时刻对于t=1时刻求出远期的执行价格. 也就是站在t=0.25时刻的理论的无风险套利定价是吧?是基于0.25时刻市场上的标的资产价格计算而来的.

如果在 t=t时刻,只要标的资产的市场价格≠FP 折现回t时刻的现值,是不是表示就有套利机会了

老师好，这个题说因为可以在任何时间call回，所以callable价值不会超过100。那要是不到100呢？如果要利用表1计算callable价值，是不是得自己根据spot rate， forward rate和波动率构建一个利率二叉树来算啊？那题目也没有给波动率啊 考试的时候即使给了波动率也没有时间构建二叉树我觉得。所以请教一下老师，这个题直接假设callable等于100，合理吗？