有没有各因子权重相加得1的要求

这里的1.3不是portfolio的啊，应该算portfolio 的权重诚意beta算出来的总贝塔啊

负数的volatility 是看空波动没错，但是看空应该是short VIX futures。对于期权产品来说应该是long put volatility option才对吧

请教第三题为什么发展中国家的历史数据需要调整而发达国家不需要呢？

第一点不是写了是legal requirement吗，怎么不是liability？

money duration，dollar durarion和BPV（PVBP）各自关系能说一下吗 一会money一会bpv，哪个里面是含有面值，哪个不含面值？

不理解这道题目outflow portfolio指的什么？这里是免疫组合和什么对比？

老师这个题，选一个方法offset cash and div drag，这个知识点在哪儿？

这里离散程度更像是麦考利久期啊，各现金流时间，为什么是和凸性有关？不理解凸性怎么就是离散程度了，离散程度和现金流宽度怎么就有关系？

不懂，为啥spending3%和5million 不是重合的呢，3%都。7.5了 完全覆盖了啊