天堂之歌

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CFA三级

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想问一下百题derivatives的case8,第2题,为什么不用表格1里的put option去做butterfly呢?

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百题衍生品case7第6题中,statement1里面最后一句话,为什么做逆向swap的时候,fix rate会比期初低?

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百题衍生品case5中第2题,为什么put在reset的价格是要用loan的rate算FV?不应该用Rf吗? 这个5%+2%不是只是loan的借贷利率吗,怎么可以用来计算put的未来价值?

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Deferred Capital Gain Tax 的计算: Cost Basis = B时: Tax Drag($)和 Tax Drag(%)的公式是什么?麻烦写一下过程。

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百题衍生品部分case1中第二题,为什么这个swap明明是支付fix,收float,怎么会让duration变大呢?不应该变小吗?Duration(float)-Duration(fixed)<0

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请问,原版书SS7 Reading14 的case3 Risk premium model一题中, 为什么10-year MBS的return在计算中,没有加上“spread of 10-year over 1-year Treasury note”?我认为10-year MBS应该是10-year Treasury +MBS的spread,所以应该包含“spread of 10-year over 1-year Treasury note。请您帮助解答,谢谢!

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老师,百题alternatives 中case2中第二题,c选项suitability也应该是正确的吧?因为case1中第6题解析也是这样的说法啊。

已解决

老师,我想问一下2014年第一题个人ips的第一问,expense/TIA挺高的,大约7%,可以说asset base小risk tolerance低嘛?

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为什么说geometric average方法中给了recent更多权重,给past更少的权重?

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老师此题不明白。问题已用红笔标出来。

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