老师，第二题还是不太理解，首先，文中明确说了加拿大这个经理是做long only的，答案是在加拿大take short position，其次洪老师上课说的第三步在加拿大市场做pair trading我也不太理解，老师能把整个过程解释一下嘛？

老师 这个公式写的是权重相乘，为什么这里用相关系数乘也可以？是这个公式里权重就可以相当于相关系数，还是这道题是特殊？

视频35分52秒，YIELD CURVE STRATEGY里的策略，LEVEL CHANGE里，PERALELL SHIFT 为什么是BARBEL OUTPERFORM BULLET?因为BARBELL的CONVEXITY大于BULLET吗？平行移动的时候，二者的变动金额不算CONVEXITY的话，不都是DURATION*利率的变动吗。

Ｃａｓｅ3第6题 Sharpe Ratio为什么不对？

Ｃａｓｅ2 第1题为什么PE没有survivorship bias 第2题 Decision risk和Timehorizon也没什么关系嘛答案不太明白。 请求解释一下！谢谢

请问interest rate和inflation是同向还是反向的关系呀?

Ｃａｓｅ1第4题 B选项为什么不选 Index fund怎么会只获得Risk free rate呢又不是T Bond 不是很懂

第12题应该是站在投资者的角度去评论OAS of callable bond，为什么突然变成了站在issuer的角度去评论，麻烦老师解答一下，谢谢

刚才问的那个回归的NOTES 上的问题我想明白了，不用回答了谢谢。确实是要HEDGE1.25倍的GBP才能对冲掉GBP现有头寸波动带来的本币收益的风险。

请问statement3为什么不对呢