为什么这里的收益率是几何平均不是简单相加

duration neutral yield curve flatting trade是什么？

这两个题，第一个，立马变动t=0计算。那第二题为什么spread0乘以0？

vcv

您好，能解释下这里的volatility trading吗？为什么unbundle risk factor会与volatility有关呢？谢谢

老师，计算contribution of foregin currency这题，为什么不可以直接用总的total return除以总的asset return呢？

misrepresentation和performance和communication,老师，能不能给详细的说明一下三者的区别？谢谢

一般啥情况是passive strategy？alpha decay慢 长期的且urgency小的？难道需要misprice也用消极策略吗？

为什么B的duration大？

请再说说关于对illiquid asset 定价时采用option pricing 方法的原理