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CFA二级
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为什么最后一题exhibit 1 & 2 都不用probit/logit 或者descriminate model? Exhibit 1 里不是有qualitative dependent variable 吗 (黄圈里圈出的3个dummy variable)
13:39, 有一个问题想问一下. 这里是那90天到期是的盯市利润除以60天的人民币利率, 这个利率是不是应该等于risk free rate? 因为是一个perfect hedge, 稳赚0.2, 如果不以无风险利率折现, 就会出现套利的机会
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗