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CFA二级
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老师你好,case7第2问,求Rp-Rf,根据SRp=Rp-Rf/σp来求的话,首先SRp的平方=SRbenchmark平方+IR最优组合的平方,IR不受激进程度限制,即这道题里IR已知了为0.25,SRp就算出来了;而分母σp平方=0.167平方+20%平方也能算出来,那么问题来了,为什么这么算得出的答案与视频中的答案不一样呢?
已回答精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?





