这个是什么method呢，讲义没有

题目要求计算的风险中性违约概率和题干中2%这个风险中性违约概率有啥区别？基础班大概哪块讲了这个内容啊，。

这道题从7.25-5.25=2来看g=2%，但是从数值来算比如第二年对于第一年增长2859119/2775840-1=3%，而且以后每年对于前一年增长率都是3%。老师这怎么理解

为何Expected return上升不影响B/S？

老师，第5题，答案选B。为什么并购不是为了追求资产多元化呢？

老师好，156页的，这个题目还是有不懂的地方，截图也标注了出来了。两个人的做法，一个是加OAS，一个没加OAS，既然OAS=0，那么两种做法不是一样了么？另外，Davenport使用平衡移动，建立新的二叉树，是不是也有错？（答案看得一懂半懂的）。求再解析，谢谢！

您好，想问F检验，df1是K？df2是n-k-1？谢谢

《CFA二级冲刺笔记上》关于道德 p14:case7,对于modest的小礼物，如果披露可以收，如果不披露是否就是违反了I(B)；另外，如果是贵重礼物，不管是否披露，如果收了，均违反I(B)? p21,case5:分别违反了哪些行为准则呢？ p31,case7,违反了哪条？III(A)和III(B)吗？能否解释一下 p45CASE1:是否同时违反IV(B)，I(B)，VI(A);如果披露了，未获得雇主同意就收，就仅仅违反IV(B),披露了，且雇主同意则不违反？ p49case7,除了违反IV(C),还违反I(C)和V(A)? P62case5,Toffler的行为不应该是违反了fair dealing 吗？

paul charlent case第三张表中的standard error是谁的？

paul charlent case的第五题，通过correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共线性，多重共线性又会导致F显著，所有系数的t不显著，以及R方高。这个逻辑没错的话，那么不是应该fed funds 和LIBOR的t statistics都不能显著拒绝0才对吗，也就是说他俩的结果应该是不显著的呀，为什么表格4现实的结果恰恰相反呢？反而是两者都很显著不等于0。 当时基础班说多重共线性，解释t检验为什么都不显著，以此题为例，是因为，舍弃fed funds有LIBOR能够解释因变量，舍弃LIBOR有fed funds可以解释因变量，因此他俩的t都应该不显著才对。 第二个问题，基础班的时候，林正老师总结时有说多重共线性不影响F test，这里为什么又影响了呢