这题和答案里的不一样啊？到底是多少啊

影响convertible bond call on stock 的volatility和 影响 callable bond volatility影响因素一样么？

老师，可否再解释一下这里的question 1里提到的回收期法是什么？谢谢

为什么CTD是short方的权利？不是long方希望买入最低的价格吗？

这个spot和discount factor是怎么换算的 比如0. 25%的spot 按照1/(1+0.25%)并不等于1.002506

请问这里working capital的回流6万应该如何理解？什么叫working capital的回流

二叉树为啥要知道spot curve？不是一种forward rate 从后往前推么？

老师，请问为什么receive-floating 收浮动就是支固定？就是看涨利率就是long方？

这题用ygov spot rate 不用y corporate bond rate？那题里给z spread 是没有用的么？

为什么这里的分子会偏小啊