嵌入期权的估值分析 第3题 利率下降对于有效久期ED和有效凸度EC 是如何作用的？ 麻烦老师了解下，谢谢。 已知bond2是callable Bond3是putable

无套利估值框架 第11题 dominance principle 是什么啊

这里用would be 是可以的对吧？

无套利估值框架 第8题，请问下， 1为什么不能用表2的YTM作为利率二叉树，而单独还要再求spot rate 2 priced at par 是不是题眼？意味着需要怎么做？ 3.题解里面，第一个方程分子的4是哪里来的？ 分母的1.03哪里来的。 这个是用par rat 求spot rate么过程么？ 4.如果是,为什么coupon的数据用ytm来表示？ 是说因为是par pariced,所以是yield curve is flate..才似的coupon=ytm么

老师您好， 我想问一下263页的这道题，REITB 是storage。 我可以通过排除法选出A， 但我不知道A是什么意思， 为什么负面影响REITB呢？谢谢

老师，在二级里面小数点后保留几位啊？

无套利估值框架 第2题 具体问题见图3

老师您好， 我想问一下equity的239页这道题， 第一个statement怎么错了？ 谢谢

期限结构与利率dynamics 第47题 Shape risk 这里为什额还涉猎按波动率 考点是什么呢？

reading37 第15题，如何得出coupon是6，题目没有给出coupon rate啊。。。老师讲解和题后的解释都没有提到过，直接默认是等于6