h model算 这个不是从14年以后开始么 也就是从d1开始

bsm的假设原版书怎么写的 关于price reture value的分布

国际准则算oci我错了么

23题，请问 accrual g and l 有1291，摊销的费用为什么没算到ppc里？

老师你好，我觉得我还是对FRA的理解有问题。 我理解的FRA是：对于long FRA一方，他有权利以商定好的利率去借钱，他害怕Libor上涨。 它的对手方是那个按照FRA商定的固定利率借给他钱的人。 如果利率上涨，long方就相当于以较低的价格借到了钱，赚钱了。 但是我看到的一个解释就是，对于long方的对手方他有一个描述，the fixed receiver counter party receive interest payment based on fixed rate（这里我觉得是没有问题的），and makes an interest payment based on floating rate，后面这句话我就不懂了，怎么会有人支付Libor呢？ 这样的话岂不是成了IRP了？ 我是在不理解long 的对手方支付floating Libor的这个事情。

老师你好，对于衍生品的FRA，如果描述是 fixed rate receiver，我理解角色是不是bond issuer，发放债券收取固定利息，其实就是lender，这种角色是short Libor，因为觉得Libor会走低 。 这么理解对么？

【三刷最终】 请教equity中，有disposal情况下的FCinv公式是啥？

你好，reading32课后第33题，根据讲义，pvt = rt+1/r，那么pv3应该是ri4/r，我们应该根据12%第roe求出ri4然后计算pv3，但是这样做没有答案，求讲解

这个减值方法好像是ifrs吧

3怎么理解