老师您好，在该章节课后题p219第15题中我有疑问，为什么这里用diluted trailing EPS（0.81）不用 basic EPS（0.84）？

老师您好，在该章节课后习题P245第11题中我不是很明白为什么firm2不符合要求，解答说是stock offer不能反映risk and growth in the immediate future…我不是很理解，请老师帮忙解答。

课后题222页第15题为什么在5年后的没有计算了？

在计算英镑固定付款的时候算出来的1.0119已经是英镑。为什么不直接乘上1.35（usd/gbp)转化成美元？而是必须要再乘以1/1.41. 1.0119乘以1.35结果已经是美元了再乘以1/1.41不是又转化到英镑了吗？

关于Z spread，理论上说，难道不是未来现金流除以相应的spot rate 得到 market price？怎么会存在一个额外的spread？

老师您好，这个credit spread 我不太理解，为什么是investment grade 1% - 每年要付的up front premium 50bps? 谢谢

为什么TNOCF中 salT取expected salvage 而initial outlay sal0取current market value？

你好 notes book3 page174 请问为什么PEG ratio越小越attractive?

老师您好，按照公式的标题，Pt,s指的是长期default free bond的价格，那为什么还要考虑因为担心违约而加上的一个covariance term？

课后题220页第一题，按照ebit这么算，得出来的结果和答案不一样，红线勾出的那句意思是equity是debt的两倍吧？