
-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2450提问数量:55588
百题36页第4题,针对acquisition method,是不是只有investment按照比例来,多出来的计入minority interest,equity不合并,其余项都是100%合并
The bond value derived from a Monte Carlo simulation will be closer to the bond 's true fundamental value 这句话为什么不对?
已回答老师 mock2017年上午题第51题FRA我不是很理解,为什么FRA有固定方和浮动方?收固定的一方卖出euribor,收浮动的一方买进euribor?还有第二句话,FRA是以forward rate从市场上借钱吧,为什么答案说也可以三个月的时候make a euribor deposit呢?
老师你好,在计算项目各阶段现金流时,对于terminal阶段来说,若是问terminal operating cashflow应该是最后一阶段的NWcinv+处置资产所得+最后一年的OCF还是只有前两项呢?在考试时是否会说明需不需要加入最后一阶段?
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?











