麻烦老师哦看下

老师 在Reset Day上面估值我能不能不计算新的Swap rate 而是用不在Reset Day上面那种思路 用老的coupon加本金折现求和到2这个时间点 再减去本金加上0时间点180天的利率？

上一道题是原版书后题，第264页的第39题。补充说明一下

第39题，P4是购买4年期债券的现值，P2是购买2年期债券的现值，这里的计算都能理解，但是计算total return为什么是 P2/P4开方-1 呢，这里不懂，请老师解答一下。

如果f1是0时间点知道，那0时点的floating rate是不是和0时点的spot rate 相等啊？

利率二叉树不考计算只考概念是吧？

expansion和replacement中initial outlay都有net working capital，这两者之间有什么不同吗

请问R17的information ratio怎么算出来的

reading49的课后习题8，能否讲解一下?

外汇套息交易和covered interest arbitrage差别是什么