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CFA二级
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1.benchmark curve是什么意思?benchmark可能是哪些 2.为什么这句话说contruscted to be arbitrage free就说明对不含权债权构建正确呢 3.含权比不含权多了option risk,但是OAS里面不包含option risk,为什么要用OAS调整是市场价等于模型价呢(从不含权到含权应该还包含一个option risk)
老师上课的时候说,因为多重共线性下t检验都是不显著的,所以如果有一个t是显著的话,就说这个多重共线性不成立,但是这个题目里面libor和fed funds的t都是显著的,那为什么结论还是存在多重共线性呢
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
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