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CFA二级
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老师您好,请问考试出题的占比是怎么样的?早上60道题,下午60道题,上午和下午各考10个cases,上午考的cases是按下图的各科占的比例考的吗?是10门课都考吗?下午呢? 还有,一般一级总分到70%以上都会过了,二级有这种说法吗?二级是要做对多少题才能通过? 谢谢老师
case 3题5。可以理解lower -rated回报更高。但解释里的tighten是什么意思?为什么经济增长了 credit risk tighten和lower-risk回报高有关系?该如何理解这句话?
期间提到的,反应1+l的TIPs是什么? 记得1+l对应的是TIPS,1+l+theta对应ST nominal bond 1+l+theta+phi对应LT nominal bond?是这样么 ?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
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