请问98.233 是怎么算出来的？

组合LM2的第4题为什么选B呢？套利不是低买高卖么？那就卖出return是3%的fund c？

请问equilibrium real exchange rate这个知识点有些什么要掌握的吗？定性和定量的考点在哪

老师，这道题的第四题是怎么看出只有一期的？

麻烦老师讲下这题，两句话为什么是正确的？

这里组合中的AA是否只能表示index或者某个类资产比如债券、股票类或者几个不同指数，然后SS是类里面去选标的，比如index里面选择不同标的来模拟。债券类选择不同标的，最后AA配比产生一部分收益，SS的选择不同也产生一部分。

这题答案怎么算的377

这里被讲糊涂了，long小盘股，在short同样金额大盘股，怎么sie不同产生size risk的。这是什么逻辑。规模都相同了，只可能是long和short头寸暴露的风险不同，假设1股小盘股1块钱，1大盘一块钱，long和short了都是1块，一个市场风险系数1.5，一个1.2，long 1.5+short1.2=0.3，long方多，小盘股风格。sise risk不对吧，不是规模风险，是市场风险暴露

请问如果Bond I 和 II 是两年期bond， exposure怎么算？

从PS=CK推出确实C与Rho是正相关，但是从Rho上涨，标的资产下跌，进而推出Call下跌，两个结论不矛盾吗