老师您好，对这一部分的t检验我一直不是很理解，因为我看有的例题中会直接给出t值，请问这种情况下是不需要再重新计算t值吗？直接用题目中表格里面给出的是吗？ 另外对于t值的计算公式我有疑问，在计算t值中分母为stand errors,为（1-r平方）/(n-2)开根号，也可以表示为SSE/(n-2)开根号。但是1-r平方应该等于1-SSE/SST。所以我对这些公式的换算不是特别理解，希望老师帮忙解答。

图中这一小题我这么计算哪里不对？ 另外，答案的意思我也不太明白？ 谢谢

老师您好，我对swap spread的含义不是很理解，不太清楚为什么这部分是由固定利率支付者来支付的？

16题，favorably affect是指什么？ 18题，波动大optionvalue高，这里懂，后面就不懂了…

这个cheapest to deliver 的option有什么意义么？因为前面不是说，在交割时，如果是便宜（质地不好）的债券，就要多交割一点么

老师您好， 对于用par ratet推算出zero-coupon rate的原理我不是很理解，希望老师帮忙解释。

老师, 为什么: Some securities are correlated with each other (such as all bonds being subject to duration risk), and thus breadth is considerably less than the number of securities held in the portfolio. 请解释下, 谢谢~

既然long stock需要short 1/delta 的call。 同理， 那么请问long stock， 同时对应需要long 1/delta 的put，可是这个1/delta是个负数， 我怎么知道要long多少份put呢？ 求详细解答

组合管理中，8：2的Rp:Rb对应5%的active risk, 现在要提升到10%的active risk, 需要short 百分之多少的 Rb? 我理解需要160%的Rp, 但为什么视频中为什么要short 100%Rb呢？ 160-80=80, 80+20=100%? 这里卖出的100%Rb为什么就等于增加了80%的Rp呢？谢谢

组合管理第8节第69分-69分20秒，IR部分林老师说增加benchmark的weight可以增加active return，但根据公式w为portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否说反了。增加Rb是减小风险，而非增加return？谢谢