老师，求解释T-bond里计算FP标准时，accrued interest为什么是前一个coupon日到现在的时间段，求再解释下AI

固收这一章的网课教材和我们手里发的差距太大了啊。

OAS这一块，上课的时候说了不是重点考，可以不用看。 但是网课讲的很详细。 需要详细了解么？

请禇老师麻烦您来回答^o^ 老师您好, 请问原版书36章的36题: 这道题我有3个问题: 1. 答案中说的"3-year forward curve", 这个3年, 是指曲线上的利率分别是f(0, 3), f(1, 3), f(2, 3)...? 书上的例子貌似都是f(0, 1), f(1, 1), f(2, 1)... 2. B选项为什么是3年的fwd curve? 这个三年要跟bond期限一致, 我不是太理解, 请老师解释下, 谢谢! 向上倾斜不用解释了~~ 3. 老师上课说riding the tiled curve必须保持term structure不变. 那我觉得曲线如果能够下移一点, 岂不是比 不变更加估值高一些? 谢谢!

老师您好，请问第36题要怎么理解？是因为market stock price 小于conversion price，不行权。但行权对债券持有人来说有利，所以债券的return比股票的return低么？

老师您好，请问第25题应该怎么理解？yield curve由向上变为向下，我能想到的是用put call parity判断r与C和P之间的关系。但是现在yield curve从向上到向下，r短期和r长期变化方向不一样，所以不知道应该怎么理解这一题。

老师您好，请问原版书第三十五章习题的第五十五题 视频中老师说是对于国家a的那一段描述. 也就是图中划线的那段 他说实际上是指利率期限结构不变。 但是我觉得这句话好像不对啊？利率期限结构不变是指未来的即期利率曲线和现在的即期利率曲线是一样的。但是题目中的描述是说未来的即期利率可以用当前的远期利率来预测。 这俩不是同一个意思啊？… 请问老师说的不太准确吗？ 谢谢！

老师您好，想问下第15题，也就是计算floater的价格。第二张图是答案，我可以理解答案中year 1 和 year 3 coupon的计算，但是year 2 coupon的计算不太懂。year 2有三个node，但是只有2个LIBOR。为什么最上面两个node用同一个LIBOR算coupon，最下面一个node用另一个LIBOR算coupon？而不是最上面一个node用一个LIBOR，中间和最下面两个node用一个LIBOR？

单老师，请问知识框架图有么？

为什么在计算eps的时候分母没有扣除优先股股数呢？