固定收益里面的 bootdtrapping 是怎么做的过程

bid ask price 比如现在gbp eur是0.7342/0.7344 我要买eur 那我应该用这一组的哪一个呢 原理是你总是亏的所以选择大的ratio 么 还是什么 口诀成小锄大 我总是选不好这个rate 0.7342 不才是买价么

portfolio balance appriach 老师能大致描述一下吗

dw测试 原假设是不存在positive 那么du dl 小于du是正相关 拒绝原假设 存在pisitive 大于dl 是什么 du和 dl之间是无法判断么 如果是negatuve 的话就是大于dl 拒绝原假设 存在negative 对么

老师您好, 请问利率 [波动] 导致的风险, 算"interest rate risk", 用ED衡量吗? 可是ED衡量的是parallel shift的风险呀. 利率波动和平行移动的风险不是一种吧? 谢谢!

请问老师这个题目怎么理解呀？

int rate 变化对于 含权债券中的call put的影响是通过什么公式判断 比如c+k =p+s？

R40 第九题 不明白原理 笔记应该是第二张的图 pv 收支的公式

强化，数量，51页；题目中给了R-squared 0.7436，与通过RSS/SST的计算结果不一致，是题目问题，还是有其他原因呀。

mock 71的46小题， 我是用103.2开始慢慢折到year 0，为什么答案不对？ 能麻烦老师展示一下计算过程吗？