老师您好，可以解释一下什么叫资本深化吗？谢谢

固收，reading36，原版书课后题第28题，求effective duration。 题干说根据exhibition1和2的利率二叉树求ED，为什么答案中用来求call option的利率二叉树中，利率全都变掉了呢，什么情况？

56分钟这里的IRR有计算器怎么算，能说下么

56分钟这里的IRR有计算器怎么算，能说下么

在 7分31秒时，为什么ONE LINE CONSOLIDATION的investment不用计算在asset当中？

IRS的valuation 是（new SWAP -OLD SWAP RATE）乘以B1+B2+B3+B4 而CCS是PV固-PV浮 是因为interst 互换是netting的么，只计算差额利率差额就可以了吗，反之CCS需要本金互换是么？

reason1为什么是对的？原因是什么？in the money， out of the money， at the money是分别是什么意思

怎么算出s++，s--，s+-？和ppt上的例题不一样啊

PPT163~164页 σ=0.1， f(1,1)=0.017677%, e^(0.1)=1.10517 → f(1,1) * e^(0.1) = 0.017677 * 1.10517 = 0.019536 为什么164页的相应利率（升高）为0.019442？

固收reading36，原版书课后题第23题，计算callable bond的option价值。 call option价值=straightbond价值-callable bond价值，为什么计算straightbond价值用的折现率是spot rate，而计算callable bond价值时用的折现率是forward rate呢？脑子卡住了，请教老师，谢谢！