原版书课后习题readinf16的第2题目，这里为什么选择currency exchange rate 利润率更高？

组合，reading49，原版书课后题，第9题。分析师在市场上观察到一条向上倾斜的、无违约风险国债名义收益率曲线，问选项ABC中哪个是正确的。选项A说将来利率一定上行，太绝对；选项B说未来国债风险补偿上行，这个不好说；选项C说未来利率走势不明确。正确答案是C，原版书的解释感觉是捣糨糊，而最后一种假设感觉更荒唐，说是将来利率可能发生下降，下降幅度远超国债的风险补偿。不知我的理解是否对，总之很迷，希望老师指点迷津。。。

对于本题来说：市场可转债的价格是1230，但是转换成股票之后的价格是1209.52，那么说明在市场上将债券直接卖掉的价格高于股票价格，所以为什么要进行转换？对于busted convertible的定义如下：the price of the common stock associated with a convertible issue is so low that it has little or no effect on the convertible's market price and the bond trades as though it is a straight bond. 从定义来看，转化完的股票市场价格不如债券本身价格，所以不应该转换，这才是可转债转不转的重要指标吧，不能说转完之后我是亏钱的，那还不如不转。所以说这题应该是一个busted convertible bond吧。

老师你好，麻烦帮忙算一下课后题reading7第16题，intercept coefficient的T检测值是多少？如何判定？

你好，关于汇率和利率，利率平价理论，本国利率上涨，更多国外资金要进来，那本币就升值了，那按照汇率直接法，1美元换的多少人民币，汇率不就下降了吗，换句话说，由于人民币的利率高于美元利率，则远期汇率是下降是贴水吧，

第4题，除了答案的mark to market的万能方法，能不能用currency的一般公式计算value，为什么计算出来答案是不一样？

r39 第6题 A为什么不对？T同学short forward，同时也是long share，那么股票价格降了也会导致损失？

老师你好，课后题reading 7第6题，删除了有小残差的观测值，为什么回归的强度降低了呢？

你好，关于抛补和无抛补，但是预期汇率变化都是近视名义利率之差即rx-ry,，那不是一样了吗，还不是很明白，只知道抛补是签订远期合约锁定远期汇率，

老师你好，课后题reading 6，第2题C怎么理解，第6题怎么理解？谢谢