最大损失怎么会只局限于Portfolio value呢？万一加了杠杆或者买了衍生产品，不然法国那个差点把兴业银行搞垮的交易员是怎么办得到

老师说这句话代表站在coupon day，为啥…

老师这道题，FVC怎么算出来的，指的是从哪到哪的coupon

老师 VaR值为什么一定要取绝对值让它大于0呀？

总复习中没讲到 No arbitrage approach和Blackmodel ，想问下这两个地方会考嘛，考的话我们要掌握到哪里，这两个公式相当复杂不想看啊

图片中第二种情况请老师解释一下

老师好，一直想不通为什么HTM没有 unrealized G/L …… 他amortised的那些利息收入和coupon支出不是进利润表吗？

老师，我这个CCS步骤对么？ 第一步先用现在的汇率把两个货币的NP都得出 第二步算两个PV 题里给出的fixed rate是年化的，会给出季度payment的汇率么？会是什么样的说法表示季度呢？ 第三步把PV*NP，两个货币的都得出 第4步把欧元改以港币计价（题里问港币v） 第5步剪掉。

老师 最后竖列里的-10%和+110%是怎么计算出来的呀？ 没看懂这个例子

老师您好，请问这里，MVAR的意思是指：每增加1元的cash, 整体组合的VAR值提升0.1吗？还是指单个资产的var值被提升了 ，谢谢