Par rate本质上应该是YTM吧？

你好，百题权益case7第3题，请问这题为什么要用industry的数据呢，我们不是求GNSK的g。而且我觉得我的解法也有道理但是为什么答案不一样，麻烦看一下。D0*（1+g)/r-g = V0, D0 = 0.6125, V0 = 21.875, r = 0.11, 求出来的g为什么跟答案不一样

模考二的21题 statement 1麻烦老师翻译讲解下 the distribution of cash among shareholders is equivalent to what would have otherwise been distributed to them as dividends 谢谢

模考二的第25题 这道题是从信息给的EPS入手再加上0.1，为什么不能从信息给的core EPS入手加0.1？如果coreEPS这行没有用 它为什么要当作条件给出来?谢谢老师

这里为什么卖掉短期是long？

theta是越接近期权到期日越大？这是什么原因呢 模考二第42题考了这个 其中答案有句话麻烦老师也翻一下 theta is negative for options.the speed of the option value decline increases,however,as time to expiration decreases 谢谢

今年模考二里38题它这个问法我觉得它是要我求零时点的spot rate ,这道题题干表述会不会有问题 ？求出的spot rate 也是从Node 0开始的呀？谢谢老师

老师你好： P102页描述了RU=RD*E2Δ根号下t,与讲义P82页利率二叉树描述两个利率之间的关系，一个有t,另外一个没有？这是为什么，同样是描述利率？

请问为什么s0上升 value of call上升？不应该是下降吗（因为价格上升 更易行权）？

请问为什么free interest rate 上升 value of call 上升？不应该是value of call下降吗（因为rate上升 价格下降 更不易行权）？