老师，stress test和sensitivity test有区别吗？

95% value at risk 是 alpha等于5%. 提干这么表述对吗？这么说的意思不是alpha等于95%吗？

和基础课的讲解不太一样呀，只有季节因素的时候是哪个显著就吧哪个加回来么

老师想问下针对这类题目含权债券 能不能如图里画圈的两个节点判断直接加上OAS后折现率依然小于 CR 就直接判断是100不计算了？

这道题如果用一级讲的Asset under management（AUM）的方法怎么算呢？我写了一些过程但是觉得没写对

老师，请问为什么Equity可以看成Call on Asset?

请问AFS减值的时候IFRS下面equity 减值可以回转到oci还是i/s？

老师好，请问AFS的interest income 怎么算呢？是和HTM一样的计算方法还是用fair value*interest rate。再请问trading securities？

老师第二题和第六题不会做

12题 老师不会做