16分06秒，对于putable bond, 为什么more convex的区域的duration偏小？
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为什么retail bank 用Government spot curve而不是 swap
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step 2 spot -> forward的作用是什么？
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第6题我用FCFE=NI+NCC-WCINV-FCINV+net borrowing=120+82.5+1.8-165.3+12.5=51.5, 51.5/50=1.03, 和选项不一样
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第5题算value是stage 1 pv+stage 2 pv+V0，这里的v0=B0. 那还有个公式算V0=B0+B0*(ROE-r)/(r-g)是什么时候用的
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老师讲解的时候说，call option是发行者的一个权力，于是风险更高，spread更大。那怎么就推出来Z>OAS了呢？
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＊＊＊＊急＊＊＊＊你好，reading11课后第15题，
问题（1）这个投资者手里有英镑然后要换成mxn对吧？那么也就是说，投资者要不在a那儿换，那不在b那儿换，无论汇率如何都不可能有套利机会啊？因为最终换成英镑套利，那么就无法符合题中说的必须换成27m mxn去pay inovice. 这么理解是否正确？
问题（2）如果dealer b的汇率变成0.0366 － 0.04，那么应该怎么套利啊
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service life 指的是当前到退休的时间，还是从入职开始总的工作时间？annual unit credit 是用services life 计算吗？
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equity method里的one line consolidation可以解释一下吗，为什么rev是不并表的
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这里的theta是指离到期日的时间，衍生品里的theta好像是里开始的时间，想确认下到底theta是如何定义的 这个theta今年有道mock题 谢谢老师
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