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CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
为什么美式期权的二叉树模型中,我们在t=1时,是只管取大的C+和C-,而不管它们是否来自同一期,比如我C+是从第二期折回来比较大,而C-是直接Max[0, S-X]比较大,那么是否我在算C0时,就用这两个较大的值,且我要在t=1时提前行权?如果提前行权,那么我在算C0时,用到的C+是第二期折回来的,这时行了权,我就获得不了这个较大的C+了呀?
精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?










