33题，划红线的部分，固定资产折旧不是应该290，怎么变成260了？

Riding the yield curve的策略，就是假设spot curve向上倾斜，且未来出售债券时的spot curve与当前spot curve相同（这样可以基于当前spot curve计算出未来出售价格），这时可以买长期债券，在投资期结束时出售债券，获得capital gain。对么？

24题，为什么partial和full goodwills 没有区别

21题，jv是equity method,怎么会是same呢

第10题，为啥衰退的时候收益率曲线是更陡峭？记得上课的时候说的是更平坦或弯折呢，请老师解释一下原因。

同样15题算TC的时候，请问怎么算correlation的啊？

这个表格不知道怎么看，不理解题意

关于ride the yield curve的交易，如果forward curve与未来的spot curve重合，那么可以认为没有获利机会么？如果forward curve在未来spot curve之上，即s<f，那么应该买入（long)forward contract吧？

R47的第14题，算出每个manager对应security的risk weighted forecast过后，怎么算correlation得出IC的？需要借助计算器吗

老师好，算退休金折到60岁退休时，为什么第一年也折算了一期呢。比如讲义里的例子，2001年20岁第一年工作，2040年底满60岁退休，只工作了一年的话，从41年开始每年拿2000，拿20年，那41年初的2000为什么要折一期呢，难道是41年底才能拿吗？