这里风险中性体现在哪里？是说在违约情况下和履约情况下，采用相同的无风险利率折现，体现了违约风险时，并未要求更高折现率，因此是风险中性么？
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老师好。我这种计算justifies p/b的方法算出来的结果要比课本中多一个(1+g)不知道错在哪里，请指正。
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例题中value factor的beta小于0，而risk premium>0, 相乘<0, 不应该是要求负补偿，即高book to market型股票么
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老师curable和incurable在计算中是否不用注意它们的区别，都扣除即可？
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为啥T0没有算上呢？计算0时间点的value不应该整个阶段都算上吗？
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Market conversion premium ratio-1与premium over straight value并不相等吧？
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Market conversion premium per share等于market conversion price- market price，前者为可转债持有者自行转换为股票时，可转债市场价格除以conversion ratio；后者为市场价格。由于到了可以转换的价格，该可转债应该更多的体现为股票的特性，可转债价值应该更多体现为股票价值，这两者之间的差价，应该很小甚至为零吧？否则会有套利空间啊。
文中market conversion premium per share为什么还会算出来等于0.88？
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请问，OIS是什么主体的隔夜借款利率？是大型金融金融机构吗。所以Libor-OIS spread衡量的是银行间短期借款利率与大型金融机构捡隔夜利率的差值？
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题目中Gpi是指什么？不理解这道题的inflation转换，请解释
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