7.2这题 只是说了floating bond啊 根本没提到说有coupon啊？ 为什么assume是coupon paying？？？？？？？

老师你好，第一问中，转换比率0.9是针对标准国债期货转普通bond期货的转换比率。也就是一份标准国债期货对应一份非标bond期货值125*0.9=112.5，而右边用underlying bong现货计算期货价格是：（112+0.08）*1.003^0.25-0.2=111.964,二者差价就是套利价格0.536。之前一直不理解用的方法是：用右边underlying bond算标准国债期货价格：{（112+0.08）*1.003^0.25-0.2}/0.9=124.4044在和左边标准国债期货125比差价的套利金额0.5956，不对！想问问老师，是不是因为0.9的转换系数仅仅是标准国债期货自身转非标bond期货专用的转换系数，并非是右边underlying bond转标准国债期货的转换系数。如果要用我的方法题目必须还要给右边underlying bond的转换系数？

第二题，我怎么判别用1.75% × Final year’s salary × Number of years of service under the plan.里的1.75%还是修改过精算假设的1.65%呢？题目不严谨啊。

Q2是错在哪里呢？只给discretionary账户提供信息而没给non-discretionary账户提供相同的信息吗？

Q4不是在问temporal和current rate两种方法的对比吗？在temporal下，A选项的分子应该不都是current rate吧

Q1为什么不直接使用（s0+ AI_0）*(1 + rf)^T -pvc - AI_t?而是使用FP=(s0+ A1_0 - pvc)*(1 + rf)^T?

第三题难打不模棱两可吗

Q3是单支股票的计算，为什么不要把连续复利的利息转化为单期利息呢？

Q1中carry arbitrage在基础课哪个地方

请问老师，这里增加20%为什么不是乘以（1+20%）呢？