为什么yield curve从upward到flatten或者down ward会导致put option 降低而call option变高？

michelle norris case第四题为什么不能像标绿的那样分析？div yield上升，分母价值上升，整个第一项价值下降，V long价值下降，相对而言，V short价值上升，空头赚钱

请问押题第25题，三角套汇，只要计算出来的汇率，有一边相同，就没有套利空间吗？例如题目中dealer b为0.0366/0.0372，计算出来为0.0366/0.0370？

这里的underlying price和strike price对call option 的影响，不理解 call的是股票吗

shirley nolte case第五题，为什么二叉树算出来和视频算出来的call价值不同呢

为什么TV3的r-g用0.08-0.04？表格中的cap rate 6.5为什么不能用？

为什么TV5折先到0时点的的折现率用9.25？stage2的折现率不应该用11%吗？

这个example里如果Moody没有删除客户关于personal details的内容，是不是就违反了III B，还违反其他准则吗

Q33, 如果发放的股利没有超过0.5的话但是发了股利，conversion price 是不是也需要调减

OAS不是已经剔除权利以后的spread吗？正常不是不会受期权的价值变化而变化了呀，老师为什么说不变的是Zspread呢