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CFA二级
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paul charlent case的第五题,通过correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共线性,多重共线性又会导致F显著,所有系数的t不显著,以及R方高。这个逻辑没错的话,那么不是应该fed funds 和LIBOR的t statistics都不能显著拒绝0才对吗,也就是说他俩的结果应该是不显著的呀,为什么表格4现实的结果恰恰相反呢?反而是两者都很显著不等于0。 当时基础班说多重共线性,解释t检验为什么都不显著,以此题为例,是因为,舍弃fed funds有LIBOR能够解释因变量,舍弃LIBOR有fed funds可以解释因变量,因此他俩的t都应该不显著才对。 第二个问题,基础班的时候,林正老师总结时有说多重共线性不影响F test,这里为什么又影响了呢
已回答精品问答
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- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
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