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CFA二级
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精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值)，2时刻还钱(面值)，然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗，然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 能否换一个能理解讲明白自己不糊涂的助教来解答一下 1.CDS偿付的顺序为什么是信用水平低的债券违约，信用水平更高的也会一起违约，进行偿付，还是说这里只是cds的条款将高等级的视为违约以保护购买方 2. 违约和破产有区别吗 这里credit event不是单纯违约吗
- 老师，Q1里面我还是没搞懂AI 和 coupon得关系。(1) AI (T) 用的时间线是 T=2/6， 是因为在6-8月之间有两个月需要支付利息，所以2/6？ (2) Coupon用的是 2/12， 是不是也是因为上一次支付coupon是在6月，所以 6-8月之间也要支付coupon? 这样得话 coupon和AI 都在6-8月间需要支付 不是重复了吗？
