第7题的路径2为什么是这样的，万一考试说路径1/2/3/4等分别应该怎么走？

组合里给的这些收益和标准差，它描述说给的是多久的就多久的，对么？不需要去开平方跟去年化，是这意思么？

1. Var 值 3.762% 不用取正么？ 2. 第二题选项A 和B 麻烦您帮我解释下

标的资产30天的现值是105，反向合约60天后的交易价格为什么也是相同价格? 60天后的价格不是需要乘以(1+r)吗？否则不是存在套利空间吗？ 反向对冲方法计算结果和交易价格折现到T时刻，两个计算方法结果一样吗？

标的资产30天的现值是105，反向合约60天后的交易价格为什么也是相同价格? 60天后的价格不是需要乘以(1+r)吗？否则不是存在套利空间吗？ 反向对冲方法计算结果和交易价格折现到T时刻，两个计算方法结果一样吗？

标的资产30天的现值是105，反向合约60天后的交易价格为什么也是相同价格? 60天后的价格不是需要乘以(1+r)吗？否则不是存在套利空间吗？ 反向对冲方法计算结果和交易价格折现到T时刻，两个计算方法结果一样吗？

老师好，本例题要求的是zero coupon rate，那就意味着应该是zero coupon bond，可是为什么计算的时候要用par bond的bootstrapping法呢？计算的时候都有coupon啊 谢谢

请问原题里的第五年EBIT不是40000吗，为什么在讲解里就变成了60000？

课后题R34 25题 收益率inverted 可不可以考虑 则含权债权价格降低。 所以callable 债券应该是call价值增加 这种思考方式?

图片中铅笔部分内容是suitability里的，可以放在这条里么？