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CFA二级
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这个期货合约的整个交易过程是怎样的?开始我买了一个三个月到期的大豆期货合约,价格是865,过了3个月到期后,这时市场上同样的三个月到期的大豆期货合约价格变成了877,对吗?那farther-term futures price883对应的是哪个期货合约的价格?具体期限是怎样的?那price return为什么是(877-865)/865,我的已经到期了,我中间做了什么操作,可以把这详细的流程解释一下吗?
这段描述里面,cumulative distribution是28,而分配前后NAV的差额是170.52-131.42=39.1,请问这个差额不是distribution吗?为什么不在cumulative distribution里面?
精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?











