老師你好，請問這個case第五題用expection model怎麼算calloption價格？

老師你好，如果是多頭呢？期貨跟遠期相比誰的value更高？

CDS合同是违约互换吗，意思是损失部分对手方承担

不是要剔除nonrecurring么为啥还要加回了？应该1.03-0.1吧？谢谢

老師你好，這個case裡的第2題，不用考慮AI0麼？還有FVC跟AIt是怎麼算出來的？

不管谁减谁 最后加个绝对值不就好了吗？为什么要弄得这么复杂呀？

老师 第五题的A和B选项为什么就适合作为股权的衡量呢？CFO & earnings 难道不也是对整个公司来说的吗？

Storage REITs 和 Industrial REITs 不是都对应的industrial and warehouse？为何给出的影响因素不一样？

这道题不是IFRS吗？ER不存在吧？应该是interest income吧？

什么叫做风险加权平均，怎么理解的，举例说明