冉同学2021-07-29 14:23:28
冉同学case 3第1题，选项C，即使是随机游走，但是还是用上一期来预测下一期，也相当于是用了AR（1）模型；最后的结果是一样的。因而C选项是不是也是正确答案； 随机游走和AR（1）可以说是等价的吗？
回答（1）
Essie2021-07-29 18:02:26
Essiehello 下午好
随机游走和AR(1)最根本的一个区别就在于，随机游走是协方差不平稳的，b1=1，mean reverting level 不存在，存在单位根，违反了AR模型的建模条件，要用一阶差分，修正单位根的问题才能进行AR模型的建立。
祝学习愉快;)
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