老师 押题1, am, case 10 第44题，题目描述的最后一句话说有十个独立的 risk factors, 是不是当看到只要是超过一个的都算是一组数据，所以都是做 scenario. 至于独立，我们默认他不是一个一个单独抽出来做 sensitivity, 而是一组一起做 scenario 的？

Reading8课后题第12题答案里说Feature engineering tends to prevent underfitting in the training of the model.怎么理解？

蓝色圈里面为何说数字变大，没有看懂？另外，怎么又推出y货币升值，x贬值，篮圈是怎么和x/y货币对连续在一起的。

为什么note1不是warning signal ，CFO的增加不是操纵的信号么

为啥十年的房龄比七年的新？谢谢

老师 押题1，case 6 第28题: 假设这个行业的 cyclical impact 真的是小的，那我们还需要对 earnings 做 adjustment 吗？

老师 模考1， case3 的第一题我没绕过来，用 base 法则， 5m - 5m*3.4% + 4.8m * 4%, 这个人是买债券的，那他的 investment 不是应该是收到 coupon payment 吗？可是为什么正确答案是 interest payment 呢？

请问老师为什么at the money时候做动态对冲交易成本最大 此时德尔塔最大所需option 小吧应该

38题这里不考虑320000吗

R7第2题，lamda =0, 惩罚项为0，这样就会有很多futures，所以不选？那么lamda=0.5 or 1 features 就少了？