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136****21832021-08-18 15:56:20

那怎么求expected exposure 在t=3的时候呢，我用t=4的expected exposure102.0931/1.035+3.5。就是往回折一年再加3.5的coupon。为什么不对呢，还是仍旧要用加权平均那个方法去做

回答（1）

Vincent2021-08-19 15:42:04

你好

3.5%是coupon rate, 不是discount rate. 你用3.5%去折现是不对的。

折现时要根据二叉树上的节点的利率往前折现。

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