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CFA二级
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关于B选项。这里虽然有9个变量,但只有6个是相关的,如果按9个来算的话,其中好多个协方差必然是0……但从模拟或者检测的过程来看,只需要针对这6个有相关性的变量重新设定成一个多元分布,另外三个相关性为0的变量还是按独立的进行模拟或者检验,如此看来也就是6×5÷2=15个协方差呀。网校到底搞清楚没有?
2#1第一题,a选项,expense reimbursement 在讲课的时候,老师说类似于gross lease,房东交第一年的水电煤,以后超出第一年的费用由租客交。在这里为啥又成net lease
查看试题 已回答The ratio of operating cash flow before interest and taxes to operating income for Bickchip for 2009 is closest to
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- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
