Total return 是不是不是一个年化的概念而是原期货合约快到期时的这段期间的收益率，看课后题是先把collateral return 转化成期间收益再计算的

56页13题。time series和cross sectional区别是什么？为什么这道题是A？

covariance方差 stand error标准差 correlation的公式是啥？58页19 20题

课后题reaing1第34题，observation1，US CPI consensus forecast是自变量，在给定置信区间时，它是如何影响forecast interval的呢

这个一阶差分后，形成的一组Y是个常数项2，那就是Yn =Yn-1， Y的这组数据，它的系数又等于1了，还是不稳定呀……均值是2也是稳定的呀，到底稳定不稳定啊？神经病一样，举个活生生的好现实案例来讲解这些东西会好

截屏中的第1种情形b0=0，如此推导下去，xn= X1+残差项1+残差项2……+残差项n……是否有残差项的均值等于0这个假设呢？如果残差项总和等于0的话，那么x就是一个常数的分布了，所有的x都等于X1，这不是有均值吗？？均值不就等于X1吗？就是说人的正常体温36度，他这辈子无论哪个时间点都在这个值左右，有这个实际案例辅助。这个不属于均值平稳吗？？奇葩。

老师，折现时是看哪个关键词来确定：不能用(1+r)^t，而是要用e^rt这种？compounded还是continuouslly?

课后题reading1第24题，C选项即使改为9.33%，说是debt ratio解释的部门对吗？debt ratio是自变量，这里应该是可被回归方程解释的部门吧

B0不=0时，递推一下 Xn= x1+N×B0+残差1+残差2+……残差n，这N项残差的和是不是等于0？ 如果像老师说的残差项符合正态分布，它的均值是否为0呢？若均值为0，那xn= N×B0了，这算是趋势模型了吧？？

手写的说残差项是随机的正态分布，时间序列里没有说这种假设呀，这是老师自己编造的吧？？