可不可以理解为，即使用put-callparity模型pricing出来的option的价格，其实是已经包含了intrinsic和timevalue两个部分的价格了？

这个B0的单位，在计算时，怎么一会有%，一会儿没%，这个怎么判断？

百题corporate issuercase4第3题，为什么是proprietary methods呢

二级中文精读，第六部分固定收益的第549页，这里102.0931元计算方法是从Date4里面的96.4659开始一直到树枝最下面的100.2165，那么各个树枝的概率0.0625、0.25等这些概率是怎么计算出来的呢？另外Date4的利息3.50元，4个3.50元的各自概率怎么计算呢？谢谢

第十一题，推算债券价值的时候乘以的概率为啥不是二叉树上的概率呢？

官网题，请看图。为什么选A？答案都算出来是B，而且因为是美式期权，应该用价格高的来计算。请老师看看是我理解错了还是题目答案错了？谢谢。

骑乘策略，30年期债券以高收益率低价买入，持有5年后以低收益率高价卖出，赚取资本利得，yield curve 向上倾斜。问题：既然收益率曲线是向上倾斜的，那应该5年后的r更高呀，为什么5年后r反而更小

有军事冲突、市场不好，这时候风险不是提到了，Equtyriskpremium不是应该提高吗

如果说creditlinked，B公司买了个A债券，然后自己发行了个B债券，B和A相关，那么B债券的评级和B公司还有关系吗，还是只和A有关了。

老师 LCR指标分子的计算（就是准备金+应收款+政府的债务证书）要求掌握吗？