第6题，题干描述情况为equity_method，如果是US_GAAP，impairment_loss=carrying_value-fair_value，而不是视频解析中的implied_fair_value-fair_carrying_value，这个是consolidation_method下US_GAAP的impairment计算公式

为什么绿框内的这两个要这样区分呢？统计方法具体指的是什么啊？

为什么第三小题要算的是net return，题中只问了return没有说net return啊，怎么判断问的是哪一个

黄色部分，为何贬值可以改善外债情况

截图说是第4种没有定价问题，前三种有定价问题，前三种的固定利率都已经给出来了，还要再算？不理解。

请问第三题怎么通过计算的方式求证啊，因为MXN在1，2（dealerA）市场更便宜所以可以在1，2市场买到更便宜的MXN，但如果是这样的话，应该是从USD买MXN然后在3市场（dealer 2）

绿框这2步的区别是什么啊？

韩潇老师第30页讲义这个题目第1行，什么收浮动的FRA，非常不理解……收浮动，支出固定，这是swap里边的事儿…… FRA纯粹就是个未来借钱确定一下利率的事儿，跟收浮动有个毛关系啊？？

可以理解Int Volatility增加 Value of put/call option 增加，但是无法理解Pure bond为什么不受影响，请老师帮忙解答谢谢

老师原版书第7题B问，为什么不能用A问求出的EVA折现去求MVA