请问derivative中计算bond future公式，一般为几个月，为什么不把Rf去年化，而是调整1+Rf的倍数？比如说3个月，用的是(1+Rf)的0.25次方

老师哦，这个算法跟算GW是不一样的？ GW是花的钱减去equity fv乘以收购比例，这个是花的钱除以比例再减FV

老师 这个case怎么判断是用current method还是temporal method?

这里high book to market只指价值型股票么？那为啥价值型股票会增加贝塔值呢？不应该是价值型的股票风险小然后贝塔也小，然后这一项应该是（成长型股票收益率-价值型股票收益率）*贝塔book to market

请问老师，问号地方为什么是gain?

老师，这是听强化课视频截图，上面有关Italy部分是不是有错误？当经济衰退spread扩大时应该是购买itraXX Crossover……也就是short itraXX crossover吧？

R38 这道题 两个 model都需要校准么？ 我知道RI需要 A是怎么个意思 谢谢

R37 23题 这道题怎么考虑 不太明白 conversion price 是issue price 除以转换率 现在dividiend 支付对他的影响 是影响ratio？

老师，请问第4个case第2题，课上讲的是在计算pension时，GAAp和IFRS下对balance sheet无差别，该题目也选C，但是我想问，难道balance sheet不包括OCI吗？OCI在两种accounting method下是有区别的呀