Reading 8 官方教材习题44：关于 Varden's belief " ROE is less correlated with the dividend growth rate in firms whose CEO has been in office more than 15 years." 这句话反映的不是multicolinearity的关系吗？

Reading 8 官方教材习题34：答案中提到 '... does not have a lagged dependent variable.'. 接着说，对于这类模型，positive serial correlation will.... 为什么要区分是不是有 lagged dependent variable？如果有的话，对这道题目的结论会有什么影响？

Reading 8 官方教材习题 19：能否请老师详细讲解 单尾T-test 的判断？如果能配t分布图解释更好。有很多CFA Level 1覆盖的细节我完全忘记了： (1) 查表（单尾）得到 t-value的时候，怎么判断正负号？为什么这道题目中，null 假设是大于号码，但答案中 t-value 是负值（-1.645）？ (2) 得到t-value = -1.645以后，为什么t检验值是-3.22，要拒绝原假设？

Reading 8 官方教材习题 20：在多元线性关系函数里，R-squared 的算出 correlation 以后如何判断正负？（另：一元线性关系函数中r与b1同正负号，但多元关系中就不能这么看了，对吗？）

Reading 8 官方教材习题 13(C)：烦请解释 （1） 这道题目中 R-sqaured = 0.06156，是很低的。和 Multicollinearity的判断标准（a high R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但这不能排除Multicollinearity，对吗？ （2）怎么算F statistic?

Reading 8 官方教材习题 8(C)：答案中用 T-分布显著性检验 reject null. 但若看题干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247)，结论反而应该是接受原假设。根据讲义和网课讲解，只有一个independant variable时，F-test 和 T-test应该是duplicated 的 —— 那为什么这道题目中俩种检验的结论是相反的呢？

Reading 8 官方教材习题 1(B)，答案中使用的是 T-test。但老师在视频课程中多次提到，若n>30，则使用Z-test，相应的使用alpha 的 Z-value 做假设检验。实际应用的时候，教材的答案是否会造成结论偏差？在正式考试的时候，是不是可以任意选择这两种分布之一？

为什么越接近0，边际递减效果明显

1/1.41*1.35表示1美元在120天后的美元价格，是汇率波动对swap value的影响；为什么直接乘以以英镑计价的PV（fix）就是转化成美元计价了呢？不太懂这个逻辑。

the critical t value for α =5% , two tailed test with df=18 is 2.101. 如何得出2.101？