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CFA二级
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固收讲义166页的二叉树,我从date5开始按照price=103.5,折现率按ppt里给的往前一期一期算,date1-4都没问题,从date1到date0 【(98.4920+3.5)*50%+(101.0803+3.5)*50%】/(1-0.25%)=105.9345,和ppt上的不一样,请问我是哪里算的不对?
老师,在经济学学完后,原版书课后习题我有一个问题想问一下: reading 11的,练习题第17题: 17. based on exhibit 2, underwood should conclude that three-month EUR Libor is : a. below three-month GBP Libor; b. equal to three-month GBP Libor; c.above three-month GBP Libor. 答案选的A。个人理解应该选C。 对IRP中,F/S=(1+rx)(1+ry), Rx>Ry的这个关系理解的不是很清楚?能否请老师详细解释一下。非常感谢。
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
