Reading 39原版书第六题，Troubadur takes a short position in the TSI equity forward. His supervisor asks, under which scenario would our position experience a loss? 答案是an increase in the risk free rate。请问为什么不是decrease in the market price of the forward contract? V(short)=FP/(1+rf)^T-St, FP变小，V short也变小？

为什么这道题最后要折现一年 而它上一题不用折现？

请问怎么区分以下几个概念：(主要是1和3的关系不是很理解） 1. Accrued interest over life of future contracts 2. accrued interest since last coupon payment 3. Accrued interest at futures contract expiration 谢谢

团体报告有不同意见的话该怎么处理呢？多数同意的情况下有不同意见的人是否能签名？啥情况下不违规或者是最优的practice呢？

核心一级资本最后要减去DTA和无形资产，我疑问的是这两个科目都在资产里面，为什么会在EQUITY里面减去呢？核心一级资本不都是equity么？

发新股D/E不变？ 回购股票D/E增加？ 分红D/E不变？

请问一下这道题用反向合约怎么解释？ Expected dividend in 15 days is 0.4, 0.4 in 85 days, 0.5 in 175 days, rf=5%, yield curve is flat, no arbitrage forward price for the 100 day forward for a stock currently priced at 30 is 29.6. What's the value of long position in forward after 60 days? 用公式算的话是Vt（long）=(St-PVDt)-(FP/(1+rf)^(T-t)

老师您好！百题caes1第五题，债券G计入利润表的应该是interest而不是coupon，2000角标b那一句话说coupon没有收到哪怕发生了，也是对I/S没有影响，对么？

老师您好！百题财报case1第二题题干怎么理解？如果是US GAAP，答案是什么？

你好 我想问下有unit root 代表什么意思