P value不是越小越显著吗？

Q4, 不是有很多不明白的伙伴嗎... 感覺這題有很多問題, 1是為什麼不是每季Settle 一次.... 假設不是每季Settle吧, 是一年settle一次吧...那為什麼4.8% 這個annual rate又需要除4呢? 感覺就是利潤我是按年賺, 成本我只需要支付一季成本?

为什么realized information coefficient是TC平方？

这两个公式要掌握计算吗？

1）债券价格为什么要和跨期替代率结合在一起？2）红色的字，对于投资有什么知道意义？3）跨期替代率是在1附近的一个数，为什么债券价格会小于跨期替代率？

第二题IR不应该用portfolio IR嘛？为什么用了active fund的IR？

在衍生品里面有个delta_call - 1 = delta_put，delta_call = N(d1)，那么题目仅仅给出了delta_call = 0.4，是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通过查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率？

Q2 不是说denominated in USD,那为什么不根据usd汇率的升值贬值走？

这里做的sensitivity analysis是针对Monte Carlo simulation做的？

Monte Carlo simulation是从哪里得到样本数据的？用随机数生成器吗？