老师，时间序列模型去检验自相关、检验条件异方差，在实务中的经济意义是什么？前者的话，我理解是为了发现季节因素吗？ 后者的话，我一直不太明白，因为在讲回归模型时，课上是举例了股票的momentum effect，看残差与x的相关性，这个逻辑okay。但时间序列中，去分析残差和滞后一期的相关性有什么意义？

对一个公司进行估值，不就是估这个公司整体的价值吗？为什么还分控股权和少数股权？股票分类中还分控股权股票和少数股权股票吗？一个公司的股票不是同一个价格吗？

接上题，也就是我认为公式有问题，第一个应该是t，第二个是T-t，请问老师是我理解错误还是书本错误？

接上题，也就是我认为公式有问题，第一个应该是t，第二个是T-t，请问老师是我理解错误还是书本错误？

题目的第二问前半部分的T-t=95天好理解，要减掉这95天来的红利。但是后半部分FP应该从第150天折现到第95天，也就是150天往回折55天，不应该是答案的95天吧？

可以解释一下为什么得出在1、2市场的cad更贵，jpy更便宜，所以就要走途径一吗？谢谢！

关联交易只在母子公司之间才考虑吗？Associate里面不考虑吗？

视频剪辑有问题？重复了一个小时这里

该方法和用概率模型，最后加权平均求出c0，应该用哪个? 有啥区别?谢谢

老师好 这是百题quantitative case 7里的第3题，题中说K wants to avoid the model incorrectly identifies as a company as a target. 是说担心把不该是target的公司做为target，是吗？这不是担心取伪吗？ 那不应该是type II error, 求recall? 但答案里说是type I error 求 precision. 谢谢。