请问老师这里是否可以理解为如果12市场上算出来的交叉汇率与3市场中的汇率，如果bid price相同或者ask price相同（二者之一即可），就不能进行三角套汇了。是这样的吗？

这个IPS没有考虑C的tax situation，本身投资依据就不对，为什么没有违反选项c？

老师请看一下Q20。security lending赚太多不会使得tracking error偏离太多吗？收益比基准低和高不都应该属于tracking error吗？谢谢您的帮助。

您好。请问1: 什么是rebalancing expense，是调成分股的费用吗？2:expense ratio的公式是什么，含什么费用？谢谢您解答。

第34题求固定换浮动swap的value，我用了两种算法，得出两个不同数字且都跟答案不一样，麻烦老师帮我看看哪里不对。方法1:PV收固- PV支浮；方法2:计算新合约价格，Value=PV of（F新- F旧）*NA。我计算出的折现因子和答案一样。问题1:请问计算哪里有问题？问题2: 答案给的公式看不懂，为什么PV固定=0.997591，为什么pv浮动=1？应该是1+f/4即本金+第一笔coupon呀

您好，请问一下，在inflation的情况下需要重述，under IFRS,不管是资产负债表还是利润表都使用current exchange rate吗

老师，如果出现了多重共线性，则说明模型更差，则SEE上升，会导致F-test变小才对，这个我不是很理解，麻烦解释一下，谢谢

老师，请问这个standard error具体指的是什么哈？

dynamic_hedging可以选择long_stock+short_call和long_stock+long_call两种方式对吗？

权益法核算的investment记录到哪里，为什么不怪遍euiqty